Большинство слитых депозитов связаны не с плохим входом, а с размером позиции. Один и тот же вход с лотом 0,5 и 5 даёт спокойный день или потерю счёта. Поэтому риск я фиксирую в деньгах, а лот считаю из него.
Формула:
лот = риск в деньгах / (стоп в пунктах × цена пункта за 1 лот)
Пример на EURUSD. Депозит 10 000 $, риск на сделку 1%, то есть 100 $. Стоп 20 пунктов, цена пункта для 1 лота 10 $.
- Риск: 10 000 × 1% = 100 $.
- Потеря на 1 лоте при стопе: 20 × 10 = 200 $.
- Лот: 100 / 200 = 0,50.
Если стоп сработает, вы потеряете 100 $, то есть ровно задуманный 1%. Расстояние до стопа задаёт рынок (за экстремум, за снятую ликвидность), а не желание «влезть» в больший лот. Стоп стал шире - лот меньше.
Что важно проверить:
- Золото, индексы, нефть. Цена пункта у них другая. В MT5 откройте «Спецификацию контракта»: размер контракта и стоимость тика.
- Спред и проскальзывание. Стоп в 5 пунктов при спреде в 2 пункта - это уже не 1% риска.
- Маржа. Лот из формулы должен помещаться в свободную маржу с запасом.
- Несколько сделок сразу. Три позиции по 1% в одну сторону - это риск 3%.
Типичные ошибки:
- Фиксированный лот на всех инструментах и стопах.
- Увеличение лота после серии убытков, чтобы «отыграться». Что такое просадка и сколько нужно для возврата, я разбирал здесь: математика просадки.
- Стоп отодвигают дальше, а лот оставляют прежним.
Разумный диапазон для большинства стратегий - 0,5-1% на сделку. Серия из 10 убытков подряд при 1% даёт около -10%, и счёт остаётся рабочим. Про убыток как плату за информацию: почему убыток это счёт за информацию.
Нужен индикатор-калькулятор лота или советник с расчётом лота от процента риска для MT4/MT5? Расскажите задачу: kovalev.trade/development
#трейдинг #управлениерисками #размерпозиции #MT5 #риск