Пазарът рядко се движи с един инструмент. S&P 500 и Nasdaq 100 се състоят от сходни компании, затова почти винаги вървят заедно. Когато изведнъж се разделят, това си струва да се забележи. Такова разминаване се нарича SMT дивергенция (Smart Money Tool).
Какво представлява. Вземаме два силно корелиращи инструмента и гледаме един и същ участък от графиката. Ако единият е направил нов екстремум, а другият не, между тях има дивергенция. На схемата по-горе Nasdaq направи нов максимум, а S&P 500 спря под предишния. Ръстът потвърди само един от двата.
Два вида сигнал:
- Мечешка SMT на максимуми. Единият индекс обнови максимума, другият не. Слабият индекс не стигна до ликвидността и ръстът изглежда нечестен.
- Бичешка SMT на минимуми. Единият индекс обнови минимума, другият удържа предишния. Натиска на продавачите потвърди само един инструмент.
Защо работи. Над максимумите стоят стопове и големите участници ги използват като гориво: това е снемане на ликвидност. Ако двата индекса снемат ликвидност заедно, движението изглежда общо. Ако го направи само единият, на другия не му е стигнало търсене. Тази картина често се вижда точно преди обрат. За снемането на ликвидност и зоните на интерес писах в статиите за Order Block и имбаланса.
Кои инструменти да сравняваме:
- S&P 500 (ES), Nasdaq 100 (NQ) и Dow Jones (YM): класическата тройка.
- EURUSD и GBPUSD: валутите вървят заедно, а разминаването се вижда на сесийните екстремуми.
- Индексът на долара DXY: движи се обратно на EURUSD, затова дивергенцията се чете огледално.
- BTC и ETH: същата логика работи и в криптопазара.
Как използвам SMT. Това е филтър, а не бутон за вход. Редът е такъв:
- Намирам значимо ниво: максимум или минимум на сесия, ден, седмица.
- Чакам цената да го снеме поне на един инструмент.
- Проверявам втория инструмент. Ако не е снел нивото, получавам SMT.
- Чакам смяна на структурата на по-малък таймфрейм (CHoCH) и вход от зона на интерес: Order Block или имбаланс. За структурата: IDM, CHoCH, BOS с прости думи.
- Стопът слагам зад снетия екстремум. Целта взимам в противоположната част на диапазона и гледам Premium и Discount.
Правила за четене:
- Сравнявайте един и същ таймфрейм и един и същ участък от времето.
- Броете екстремумите по сянката на свещта, а не по затварянето: ликвидността лежи зад сянката.
- Ако разминаването е съвсем малко, няколко пункта, това е шум.
Чести грешки:
- Да се сравняват слабо свързани инструменти: SMT работи само при корелиращи активи.
- Да се влиза веднага щом се види разминаване, без смяна на структурата.
- Да се търси SMT по средата на движението, а не при значимо ниво: без ниво дивергенцията не значи нищо.
- Да не се вземат предвид новините: при излизане на данни индексите могат да се разделят без никакъв смисъл.
Какво SMT не прави. Това не е гаранция за обрат. Дивергенцията повишава вероятността, но не отменя стопа и изчисляването на риска. Схемата по-горе е условен пример, а не реални котировки.
Искате да автоматизирате търсенето на SMT: индикатор за MT4/MT5 или TradingView, който сам сравнява инструментите и отбелязва разминаването на графиката? Ще обсъдим задачата: kovalev.trade/development
#smt #smartmoney #sp500 #nasdaq #ликвидност #трейдинг